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アイテム
切断実現ボラティリティの推定と観測時間間隔 －日本株式による実証分析－
http://hdl.handle.net/10787/00033962
http://hdl.handle.net/10787/00033962520caf7c-cbd7-41be-8f29-6dd0eb1fd791
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
65-1-141.pdf (2.3 MB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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| 公開日 | 2019-09-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 切断実現ボラティリティの推定と観測時間間隔 －日本株式による実証分析－ | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimating Truncated Realized Volatility and Time Interval: Evidence from Japanese Stock Market | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
吉田, 靖
× 吉田, 靖× Yoshida, Yasushi |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 要旨あり 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング 研究ノート |
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| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 65, 号 1, p. 141-154, 発行日 2017-06 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||
