WEKO3
アイテム
拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論
http://hdl.handle.net/10787/00033956
http://hdl.handle.net/10787/00033956138cc291-f683-4aa9-801d-bad0b82ff4ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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65-1-005.pdf (784.8 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2019-09-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Modeling Intraday Stock Price Dynamics Using Diffusion Processes and Estimating Volatility and Covariation | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
荻原, 哲平
× 荻原, 哲平
× Ogihara, Teppei
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| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨あり 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング 研究詳解 |
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| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 65, 号 1, p. 5-20, 発行日 2017-06 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||
