WEKO3
アイテム
{"_buckets": {"deposit": "71106873-83f9-4155-a0ce-9af7d16286ae"}, "_deposit": {"created_by": 4, "id": "33962", "owners": [4], "pid": {"revision_id": 0, "type": "depid", "value": "33962"}, "status": "published"}, "_oai": {"id": "oai:ismrepo.ism.ac.jp:00033962", "sets": ["1917"]}, "author_link": ["93678", "93679"], "item_70_biblio_info_6": {"attribute_name": "書誌情報", "attribute_value_mlt": [{"bibliographicIssueDates": {"bibliographicIssueDate": "2017-06", "bibliographicIssueDateType": "Issued"}, "bibliographicIssueNumber": "1", "bibliographicPageEnd": "20", "bibliographicPageStart": "5", "bibliographicVolumeNumber": "65", "bibliographic_titles": [{"bibliographic_title": "統計数理"}, {"bibliographic_title": "Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics", "bibliographic_titleLang": "en"}]}]}, "item_70_description_5": {"attribute_name": "内容記述", "attribute_value_mlt": [{"subitem_description": "要旨あり\n高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング\n研究詳解", "subitem_description_type": "Other"}]}, "item_70_publisher_32": {"attribute_name": "出版者", "attribute_value_mlt": [{"subitem_publisher": "統計数理研究所"}]}, "item_70_rights_12": {"attribute_name": "権利", "attribute_value_mlt": [{"subitem_rights": "(C)The Institute of Statistical Mathematics"}]}, "item_70_source_id_7": {"attribute_name": "ISSN", "attribute_value_mlt": [{"subitem_source_identifier": "0912-6112", "subitem_source_identifier_type": "ISSN"}]}, "item_70_source_id_9": {"attribute_name": "書誌レコードID", "attribute_value_mlt": [{"subitem_source_identifier": "AN10043856", "subitem_source_identifier_type": "NCID"}]}, "item_creator": {"attribute_name": "著者", "attribute_type": "creator", "attribute_value_mlt": [{"creatorNames": [{"creatorName": "荻原, 哲平"}], "nameIdentifiers": [{"nameIdentifier": "93678", "nameIdentifierScheme": "WEKO"}]}, {"creatorNames": [{"creatorName": "Ogihara, Teppei", "creatorNameLang": "en"}], "nameIdentifiers": [{"nameIdentifier": "93679", "nameIdentifierScheme": "WEKO"}]}]}, "item_files": {"attribute_name": "ファイル情報", "attribute_type": "file", "attribute_value_mlt": [{"accessrole": "open_date", "date": [{"dateType": "Available", "dateValue": "2019-09-30"}], "displaytype": "detail", "download_preview_message": "", "file_order": 0, "filename": "65-1-005.pdf", "filesize": [{"value": "784.8 kB"}], "format": "application/pdf", "future_date_message": "", "is_thumbnail": false, "licensetype": "license_free", "mimetype": "application/pdf", "size": 784800.0, "url": {"label": "65-1-005.pdf", "url": "https://ismrepo.ism.ac.jp/record/33962/files/65-1-005.pdf"}, "version_id": "1ade51db-3332-4182-ad05-d03aaaf3ac8f"}]}, "item_language": {"attribute_name": "言語", "attribute_value_mlt": [{"subitem_language": "jpn"}]}, "item_resource_type": {"attribute_name": "資源タイプ", "attribute_value_mlt": [{"resourcetype": "journal article", "resourceuri": "http://purl.org/coar/resource_type/c_6501"}]}, "item_title": "拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論", "item_titles": {"attribute_name": "タイトル", "attribute_value_mlt": [{"subitem_title": "拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論"}, {"subitem_title": "Modeling Intraday Stock Price Dynamics Using Diffusion Processes and Estimating Volatility and Covariation", "subitem_title_language": "en"}]}, "item_type_id": "70", "owner": "4", "path": ["1917"], "permalink_uri": "http://hdl.handle.net/10787/00033956", "pubdate": {"attribute_name": "公開日", "attribute_value": "2019-09-30"}, "publish_date": "2019-09-30", "publish_status": "0", "recid": "33962", "relation": {}, "relation_version_is_last": true, "title": ["拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論"], "weko_shared_id": -1}
拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論
http://hdl.handle.net/10787/00033956
http://hdl.handle.net/10787/00033956138cc291-f683-4aa9-801d-bad0b82ff4ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-09-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 拡散過程による日内株価データのモデリングと統計推測理論 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Modeling Intraday Stock Price Dynamics Using Diffusion Processes and Estimating Volatility and Covariation | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
荻原, 哲平
× 荻原, 哲平× Ogihara, Teppei |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり 高頻度金融データに基づく統計的推測とモデリング 研究詳解 |
|||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 65, 号 1, p. 5-20, 発行日 2017-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |