WEKO3
アイテム
ヘッジファンド運用戦略の事後評価とリスク計測モデルの検討
http://hdl.handle.net/10787/2953
http://hdl.handle.net/10787/29534b0871eb-0d12-48c1-bd3e-f4b130e7c9d5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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59-1-089.pdf (711.9 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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| 公開日 | 2013-08-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ヘッジファンド運用戦略の事後評価とリスク計測モデルの検討 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Backtesting and Studying Risk Measure in Hedge Funds | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
加藤, 宏典
× 加藤, 宏典× Kato, Hironori |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 89-103, 発行日 2011-06 |
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| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||
