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アイテム
レジーム・スイッチング因子分析とJ-REIT 市場のリスク・ファクターの検出への応用
http://hdl.handle.net/10787/2945
http://hdl.handle.net/10787/29459067991b-960f-4ae9-8c87-2e23fb6eba86
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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59-1-041.pdf (654.2 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
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| 公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | レジーム・スイッチング因子分析とJ-REIT 市場のリスク・ファクターの検出への応用 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Regime Switching Factor Analysis and Its Application to Detection of Risk Factors in J-REIT Market | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
石島, 博
× 石島, 博
× 松島, 純之介
× Ishijima, Hiroshi
× Matsushima, Junnosuke
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| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 41-65, 発行日 2011-06 |
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| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
