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２次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価
http://hdl.handle.net/10787/2934
http://hdl.handle.net/10787/2934b6ed1cad-f337-4339-9b1e-9846c8d29b01
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
59-1-141.pdf (425.2 kB)
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| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ２次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Analytical Solution for the m-th Moment of a Collateralized Loan's Loss under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
山下, 智志
× 山下, 智志
× 吉羽, 要直
× Yamashita, Satoshi
× Yoshiba, Toshinao
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| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 141-157, 発行日 2011-06 |
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| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
山下, 智志, 吉羽, 要直, Yamashita, Satoshi, Yoshiba, Toshinao, 2011, Analytical Solution for the m-th Moment of a Collateralized Loan's Loss under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process: 統計数理研究所, 141–157 p.
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