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学術雑誌論文 / Journal Article(1) |
| 公開日 |
2013-08-29 |
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タイトル |
２次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価 |
| タイトル |
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タイトル |
Analytical Solution for the m-th Moment of a Collateralized Loan's Loss under a Quadratic Gaussian Default Intensity Process |
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言語 |
en |
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言語 |
jpn |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 著者 |
山下, 智志
吉羽, 要直
Yamashita, Satoshi
Yoshiba, Toshinao
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| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
要旨あり |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
金融リスクの統計解析 |
| 内容記述 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
原著論文 |
| 書誌情報 |
統計数理
en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics
巻 59,
号 1,
p. 141-157,
発行日 2011-06
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| ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0912-6112 |
| 書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AN10043856 |
| 権利 |
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権利情報 |
(C)The Institute of Statistical Mathematics |
| 出版者 |
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出版者 |
統計数理研究所 |
59-1-141.pdf (425.2 kB)
