WEKO3
アイテム
国債の日中取引データを用いた金利の期間構造の実時間推定
http://hdl.handle.net/10787/825
http://hdl.handle.net/10787/825f0a51363-1b90-4638-989c-9e5335da4259
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2011-07-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 国債の日中取引データを用いた金利の期間構造の実時間推定 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
堀越, 保徳
× 堀越, 保徳
× Horikoshi, Yasunori
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| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2011.7.14 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス(立川)、H23.7.14 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||||||
| 書誌情報 | 発行日 2011-07-14 | |||||||||