WEKO3
アイテム
国債の日中取引データを用いた金利の期間構造の実時間推定
http://hdl.handle.net/10787/825
http://hdl.handle.net/10787/825f0a51363-1b90-4638-989c-9e5335da4259
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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openhouse2011-e4horikoshi.pdf (164.6 kB)
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| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
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| 公開日 | 2011-07-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 国債の日中取引データを用いた金利の期間構造の実時間推定 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| 著者 |
堀越, 保徳
× 堀越, 保徳× Horikoshi, Yasunori |
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| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Open House, ISM in Tachikawa, 2011.7.14 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 統計数理研究所オープンハウス（立川）、H23.7.14 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ポスター発表 | |||||
| 書誌情報 | 発行日 2011-07-14 | |||||
